问题的起源 问题的起源是我去年在公司研究的一个问题。问题的背景是研究主权违约风险对外汇波动率的影响，在数学上可以化归为带跳的Brownian运动的分布问题。总之，在一系列复杂的运算之后（很明显，绝大多数的运算都不是我做的……），问题被转化为求解一个无穷重积分： 此处的有一个很好的性质： 当然在现实中并不能计算无穷重的积分，但好在积分的重数越多...